| 项目概述 |
为打造一个健康规范、充满生机与活力、与时俱进的国际化一流交易所，中国金融期货交易所与中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心通力合作，逐步建设科学合理的数据仓库，从而有利于交易所进行市场监控、提高业务数据使用率、降低泄密风险、便于数据挖掘、配合产品创新和系统改造等。交易所拥有海量的、完整的、干净的业务数据，一方面迫切需要数据仓库的建设，另一方面，则为数据挖掘提供了良好的基础。而中心在数据挖掘理论与技术、智能知识管理与决策等理论、方法及应用方面的研究工作，取得了很多重要的科研成果，并在某些前沿领域做出了具有独创性的学术贡献，在金融行业也有成功的应用案例。该项目一是对潜在风险会员进行及时识别和预警，即通过对结算会员成交、持仓和资金等各方面数据的挖掘，能够对各结算会员的资金风险状况进行综合分析和评估，并对可能出现资金风险的结算会员进行及时预警，提示结算部及时进行相关处理。二是对会员异常行为进行及时识别和预警，即通过对各结算会员自身历史成交、持仓和资金等数据的挖掘，有效归纳其交易等正常行为模式，一旦结算会员盘中成交、持仓或资金等行为偏离其历史正常行为模式，能够对其进行及时识别并发出预警，提示结算部及时与会员进行沟通，查找异常行为出现的原因，并据此进行相关后续处理。与潜在风险会员预警功能不同的是，会员行为异常不一定表明其即将出现资金风险，会员行为异常是一个需要及时关注的方面，便于结算部及时跟踪掌握各结算会员的行为动向，并据此做出风险评估。 |
